V. I. Piterbarg
Высшая школа экономики
- Stochastic processes and financial applications
- Stochastic processes and statistical mechanics
- Financial Risk and Volatility Modeling
- Probability and Risk Models
- Analysis of environmental and stochastic processes
Чем занимается
Ключевые темы по публикациям: Stochastic processes and financial applications; Stochastic processes and statistical mechanics; Financial Risk and Volatility Modeling; Probability and Risk Models; Analysis of environmental and stochastic processes.
Последние работы
Все 121 в OpenAlex- Extremes of a certain class of Gaussian processes1999
Nonparametric estimation of the spectral measure of an extreme value distribution2001 · аннотациясвернуть
Let (X_1, Y_1),,(X_n, Y_n) be a random sample from a bivariate distribution function F in the domain of max-attraction of a distribution function G. This G is…
The Laplace method for probability measures in Banach spaces1995 · аннотациясвернуть
Contents §1. Introduction Chapter I. Asymptotic analysis of continual integrals in Banach space, depending on a large parameter §2. The large deviation principle and logarithmic asymptotics of continual integrals §3.…
- On the ruin probability for physical fractional Brownian motion2004
- Large Deviations of a Storage Process with Fractional Brownian Motion as Input2001
High Excursion Probabilities for Gaussian Fields on Smooth Manifolds2024 · аннотациясвернуть
Gaussian random fields on finite-dimensional smooth manifolds, whose variance functions reach their maximum values at smooth submanifolds, are considered, and the exact asymptotic behavior of large excursion…
- High Level Exceeding Probability of a Gaussian Process with Constant Variance and Variable Smoothness2024
- Вероятности высоких выбросов гауссовских полей на гладких многообразиях2024
Наукометрия
Написать научруку
Email не найден в открытых источниках — поищи на странице вуза или в последних статьях.
Шаблон письма
Здравствуйте, V. I. Piterbarg! Я студент(ка) [курс, факультет, вуз]. Мне интересна тема [опишите интересы своими словами]. Прочитал(а) вашу работу «Extremes of a certain class of Gaussian processes» (1999) — она близка к тому, чем я хочу заниматься. Хочу обсудить возможность выполнить научную работу под вашим руководством. Буду благодарен(на) за ответ — готов(а) рассказать о себе подробнее и прислать резюме. С уважением, [Имя Фамилия]
На этапе теста письмо отправляешь сам из своей почты. Отправка из сервиса и статусы заявок — скоро.