Denis Belomestny
Высшая школа экономики
- Stochastic processes and financial applications
- Statistical Methods and Inference
- Financial Risk and Volatility Modeling
- Probability and Risk Models
- Markov Chains and Monte Carlo Methods
Чем занимается
Ключевые темы по публикациям: Stochastic processes and financial applications; Statistical Methods and Inference; Financial Risk and Volatility Modeling; Probability and Risk Models; Markov Chains and Monte Carlo Methods.
Последние работы
Все 213 в OpenAlexTRUE UPPER BOUNDS FOR BERMUDAN PRODUCTS VIA NON‐NESTED MONTE CARLO2009 · аннотациясвернуть
We present a generic non‐nested Monte Carlo procedure for computing true upper bounds for Bermudan products, given an approximation of the Snell envelope. The pleonastic “true” stresses that, by construction, the…
- Spectral calibration of exponential Lévy models2006
- Pricing Bermudan options by nonparametric regression: optimal rates of convergence for lower estimates2010
Regression Methods for Stochastic Control Problems and Their Convergence Analysis2010 · аннотациясвернуть
In this paper we develop several regression algorithms for solving general stochastic optimal control problems via Monte Carlo. This type of algorithm is particularly useful for problems with a high-dimensional state…
Spectral estimation of the fractional order of a Lévy process2009 · аннотациясвернуть
We consider the problem of estimating the fractional order of a Lévy process from low frequency historical and options data. An estimation methodology is developed which allows us to treat both estimation and…
- Mathematical methods of reinforcement learning2026
- Tight Bounds for Schrödinger Potential Estimation in Unpaired Data Translation2025
- Sample complexity of Schrödinger potential estimation2025
Наукометрия
Написать научруку
Email не найден в открытых источниках — поищи на странице вуза или в последних статьях.
Шаблон письма
Здравствуйте, Denis Belomestny! Я студент(ка) [курс, факультет, вуз]. Мне интересна тема [опишите интересы своими словами]. Прочитал(а) вашу работу «TRUE UPPER BOUNDS FOR BERMUDAN PRODUCTS VIA NON‐NESTED MONTE CARLO» (2009) — она близка к тому, чем я хочу заниматься. Хочу обсудить возможность выполнить научную работу под вашим руководством. Буду благодарен(на) за ответ — готов(а) рассказать о себе подробнее и прислать резюме. С уважением, [Имя Фамилия]
На этапе теста письмо отправляешь сам из своей почты. Отправка из сервиса и статусы заявок — скоро.